Estrangeiros Estrangeiros em Moeda.
Bem-vindo ao nosso guia sobre Pares de Moedas.
Serão incluídos os seguintes tipos de pares.
Pares de moedas principais Pares de moedas menores Pares de moeda exótica.
Neste guia, apresentamos uma abordagem mais profunda para o comércio de moeda. Aqui, será fornecido um rápido vislumbre da economia de 22 países desenvolvidos e em desenvolvimento, uma lista desses indicadores macroeconômicos que tendem a mover o mercado mais, bem como uma lista de propriedades de par de moedas, cada comerciante deve estar familiarizado.
Serão apresentados três tipos de pares:
1. Principais pares de moedas, como EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, etc;
2. Pares de moedas menores, como EUR / GBP, GBP / JPY, EUR / CAD, etc;
3. Pares de moeda exóticos, como USD / RUB, USD / SGD, EUR / TRY etc.
Para cada cruzamento, examinamos a volatilidade anual média (em relação ao conjunto de 2018), sua correlação com outros pares, bem como o desempenho de uma data específica em 2018 até o final do ano. O desempenho foi avaliado em relação ao dólar americano, ao euro e à libra britânica. Além disso, examinamos as oportunidades de comércio de carry para cada um dos pares apresentados.
Por último, mas não menos importante, fornecemos ao leitor uma visão rápida do lado fundamental e técnico do comércio de moeda.
Índice.
Estratégia de negociação Forex EUR / USD.
Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.
Estratégia de negociação Forex GBP / USD.
AUD / USD Estratégia de negociação Forex.
Estratégia de negociação Forex USD / CAD.
Estratégia de negociação Forex USD / CHF.
NZD / USD Forex Trading Strategy.
Índice.
Estratégia de negociação Forex EUR / USD.
Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.
Estratégia de negociação Forex GBP / USD.
AUD / USD Estratégia de negociação Forex.
Estratégia de negociação Forex USD / CAD.
Estratégia de negociação Forex USD / CHF.
NZD / USD Forex Trading Strategy.
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Pares de moeda.
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Os maiores e os pares de commodities são os pares de moedas mais liquidos e mais negociados no mercado cambial. Estes pares e suas combinações (EUR / JPY, GBP / JPY e EUR / GBP) constituem a grande maioria de todas as negociações no mercado cambial. Como esses pares possuem o maior volume de compradores e vendedores, eles geralmente têm os spreads mais apertados.
No entanto, existem outros pares de moedas que permitem aproveitar os eventos macroeconômicos em mercados internacionais específicos, como o USD / MXN (Dólar / Peso mexicano).
Guia de Símbolos.
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Pairs Trading em Forex?
Essas estratégias de negociação identificam dois ativos que possuem uma alta correlação de preço histórico-positiva, identificam-se quando um está em excesso e o outro está abaixo do desempenho por mais de uma certa quantidade de desvio padrão e, em seguida, é longo o desempenho inferior e curto o superávit, no mesmo montantes em dinheiro. Felizmente, os preços dos pares começam a convergir, e quando a divergência é reduzida a um nível histórico normal, o comércio é retirado com lucro. Por outro lado, uma perda de parada também é aplicada, no caso de os preços se moverem na direção oposta.
Embora haja muito interesse nesses tipos de estratégias de "mercado neutro", elas não devem ser assumidas como livres de risco e outra desvantagem potencial para o comerciante varejista é que muitas vezes eles precisam de capital relativamente grande para operar com sucesso. Isso não significa que essa estratégia não pode ser aplicada e, por isso, apresento um breve estudo de caso sobre como isso pode ser feito no Forex.
Em primeiro lugar, você precisa identificar pares de moedas que normalmente exibem correlações de preços positivos muito altas. Exemplos podem ser os Dólares australianos e da Nova Zelândia, ou o Euro e o Franco Suíço. Há dificilmente moedas que possuem correlações mais fortes. O problema é imediatamente óbvio quando você olha para um gráfico de longo prazo: embora existam longos períodos de tempo onde os pares significam - reverter, há pontos onde eles desacoplam e fazem movimentos direcionais fortes. Por exemplo, o dólar australiano se depreciou contra o dólar da Nova Zelândia em cerca de 25% entre 2018 e 2018. O par de moedas EUR / CHF conta uma história ainda pior, com o desastroso desembuamento de 2018 pelo Banco Nacional Suíço eliminando alguém tolo o bastante para ser negociando uma reversão entre essas moedas.
Pairs trading é muito melhor feito através de ações, usando dois índices ou duas ações de empresas no mesmo setor. Por exemplo, veja o gráfico que mostra os desempenhos comparativos dos índices S & amp; P 500 e Dow Jones 30 - o intervalo entre as linhas às vezes se amplia, mas eventualmente se recupera.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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Cointegration in Forex Pairs Trading.
Cointegration na troca de pares forex é uma ferramenta valiosa. Para mim, a cointegração é a base para uma excelente estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite lucrar em qualquer ambiente econômico. Se um mercado está em uma tendência de alta, tendência de baixa ou simplesmente se movendo de lado, a negociação de pares de divisas me permite colher ganhos durante todo o ano.
Uma estratégia de negociação de pares forex que utiliza cointegração é classificada como uma forma de negociação de convergência com base em arbitragem estatística e reversão para significar. Este tipo de estratégia foi popularizado por uma equipe de negociação quantitativa no Morgan Stanley na década de 1980, usando pares de ações, embora eu e outros comerciantes descobrirem que também funciona muito bem para negociação de pares de forex também.
Negociação de pares de Forex com base na cointegração.
O comércio de pares de Forex com base na cointegração é essencialmente uma estratégia de reversão para média. Declarado simplesmente, quando dois ou mais pares forex são cointegrados, significa que o spread de preços entre os pares de divisas separados tende a reverter ao seu valor médio consistentemente ao longo do tempo.
É importante entender que a cointegração não é correlação. A correlação é uma relação de curto prazo em relação a co-movimentos de preços. A correlação significa que os preços individuais se movem juntos. Embora a correlação seja dependente de alguns comerciantes, por si só é uma ferramenta não confiável.
Por outro lado, a cointegração é um relacionamento de longo prazo com co-movimentos de preços, nos quais os preços se movem juntos, mesmo dentro de certos intervalos ou spreads, como se estivessem amarrados. Descobri que a cointegração era uma ferramenta muito útil na troca de pares de forex.
Durante a minha troca de pares forex, quando o spread se alarga para um valor limiar calculado pelos meus algoritmos de negociação mecânica, eu "curto" o spread entre os preços dos pares. Em outras palavras, eu aposto que o spread reverterá em direção a zero devido à sua cointegração.
As estratégias básicas de negociação de pares de forex são muito simples, especialmente quando se utilizam sistemas de negociação mecânica: escolho dois pares de moedas diferentes que tendem a se mover de forma semelhante. Compre o par de moedas insuficientes e venda o par de desempenho. Quando a propagação entre os dois pares converge, eu fechar minha posição com lucro.
A troca de pares de Forex com base na co-integração é uma estratégia razoavelmente neutra para o mercado. Como exemplo, se um par de moedas cair, o comércio provavelmente resultará em uma perda no lado longo e um ganho compensatório no lado curto. Assim, a menos que todas as moedas e instrumentos subjacentes subitamente percam valor, o comércio líquido deve ser próximo de zero no pior cenário.
Do mesmo jeito, as negociações de pares em muitos mercados são uma estratégia de negociação de autofinanciamento, uma vez que o produto de vendas curtas às vezes pode ser usado para abrir a posição longa. Mesmo sem esse benefício, a troca de pares de divisas com cointegração ainda funciona muito bem.
Entendendo a co-integração para negociação de pares forex.
Cointegration é útil para mim na troca de pares forex porque me permite programar meu sistema de negociação mecânica com base em desvios de curto prazo dos preços de equilíbrio, bem como expectativas de preços a longo prazo, pelo que quero dizer correções e retorno ao equilíbrio.
Para entender como a negociação de negociação de pares de divisas orientadas pela cointegração, é importante primeiro definir a cointegração e depois descrever como ela funciona em sistemas de negociação mecânica.
Como eu disse acima, a cointegração refere-se à relação de equilíbrio entre conjuntos de séries temporais, como os preços de pares de divisas separados que, por si só, não estão em equilíbrio. Declarado no jargão matemático, a cointegração é uma técnica para medir a relação entre variáveis não estacionárias em uma série temporal.
Se duas ou mais séries temporais tiverem um valor de raiz igual a 1, mas sua combinação linear é estacionária, então é dito que estão cointegradas.
Como um exemplo simples, considere os preços de um índice de bolsa e seu contrato de futuros relacionado: embora os preços de cada um desses dois instrumentos possam vagar aleatoriamente em breves períodos de tempo, eles retornarão ao equilíbrio e seus desvios serão estacionário.
Aqui está outra ilustração, declarada em termos do exemplo clássico de "caminhada aleatória": digamos que há dois bêbados individuais caminhando para casa depois de uma noite de carousing. Vamos continuar a assumir que esses dois bêbados não se conhecem, então não há uma relação previsível entre seus caminhos individuais. Portanto, não há cointegração entre seus movimentos.
Em contraste, considere a idéia de que um bêbado individual está vagando para casa enquanto acompanha seu cão em uma coleira. Neste caso, há uma conexão definitiva entre os caminhos dessas duas criaturas pobres.
Embora cada um dos dois ainda esteja em um percurso individual durante um curto período de tempo, e mesmo que um dos pares possa aleatoriamente levar ou atrasar o outro em qualquer ponto no tempo, ainda assim, eles sempre serão encontrados juntos. A distância entre eles é bastante previsível, pelo que o par é considerado cointegrado.
Voltando agora a termos técnicos, se houver duas séries temporais não estacionárias, como um conjunto hipotético de pares de moeda AB e XY, que se tornam estacionários quando a diferença entre eles é calculada, esses pares são chamados de série de primeira ordem integrada - também ligue para uma série I (1).
Mesmo que nenhuma dessas séries permaneça em um valor constante, se houver uma combinação linear de AB e XY estacionada (descrita como I (0)), então AB e XY são cointegradas.
O exemplo simples acima consiste em apenas duas séries temporais de pares de forex hipotéticos. No entanto, o conceito de cointegração também se aplica a séries temporais múltiplas, usando ordens de integração mais altas ... Pense em termos de um bêbado errante acompanhado por vários cães, cada um em uma coleira de comprimento diferente.
Na economia do mundo real, é fácil encontrar exemplos que mostrem cointegração de pares: renda e gastos, ou a dureza das leis criminais e o tamanho da população prisional. Na troca de pares forex, meu foco é capitalizar a relação quantitativa e previsível entre pares de moedas cointegradas.
Por exemplo, vamos assumir que estou assistindo esses dois pares de moeda hipotéticos cointegrados, AB e XY, e a relação cointegrada entre eles é AB & # 8211; XY = Z, onde Z é igual a uma série estacionária com uma média de zero, isto é, eu (0).
Isso parece sugerir uma estratégia de negociação simples: quando AB - XY & gt; V e V é o meu preço de gatilho limiar, então o sistema de negociação de pares forex venderia AB e compraria XY, uma vez que a expectativa seria AB para diminuir o preço e XY para aumentar. Ou, quando AB-XY & lt; - V, eu esperaria comprar AB e vender XY.
Evite a regressão espúria na troca de pares de forex.
No entanto, não é tão simples como sugeriria o exemplo acima. Na prática, um sistema de negociação mecânica para troca de pares de forex precisa calcular a cointegração em vez de apenas confiar no valor R-quadrado entre AB e XY.
Isso ocorre porque a análise de regressão normal é baixa ao lidar com variáveis não estacionárias. Provoca a chamada regressão espúria, o que sugere relacionamentos entre variáveis, mesmo quando não existe.
Suponhamos, por exemplo, que eu regredisse 2 séries temporais de "caminhada aleatória" separadas uma contra a outra. Quando eu teste para ver se há uma relação linear, muitas vezes eu vou encontrar valores altos para R-quadrado, bem como baixos valores de p. Ainda assim, não há relacionamento entre esses 2 passeios aleatórios.
Fórmulas e testes para cointegração na negociação de pares forex.
O teste mais simples para cointegração é o teste de Engle-Granger, que funciona assim:
Verifique que AB t e XY t sejam ambos I (1) Calcule a relação de cointegração [XY t = aAB t + et] usando o método de mínimos quadrados Verifique se os resíduos de cointegração e estão estacionários usando um teste de raiz de unidade como o Teste avaliado Dickey-Fuller (ADF).
Uma equação Granger detalhada:
I (0) descreve a relação de cointegração.
XY t-1 - βAB t-1 descreve a extensão do desequilíbrio longe do longo prazo, enquanto αi é tanto a velocidade como a direção em que a série temporal do par de moedas se corrige do desequilíbrio.
Ao usar o método Engle-Granger na negociação de pares forex, os valores beta da regressão são usados para calcular os tamanhos comerciais para os pares.
Ao usar o método Engle-Granger na negociação de pares forex, os valores beta da regressão são usados para calcular os tamanhos comerciais para os pares.
Correção de erros para cointegração em troca de pares forex:
Ao usar cointegração para negociação de pares de divisas, também é útil explicar como as variáveis cointegradas se ajustam e retornam ao equilíbrio de longo prazo. Então, por exemplo, aqui estão as duas séries temporais de pares de forex mostrados de forma autoregressiva:
Negociação de pares de Forex com base na cointegração.
Quando uso o meu sistema de negociação mecânica para negociação de pares de divisas, a configuração e a execução são bastante simples. Primeiro, acho dois pares de moedas que parecem ser cointegradas, como EUR / USD e GBP / USD.
Então, eu calculo os spreads estimados entre os dois pares. Em seguida, eu verificar a estacionaridade usando um teste de raiz unitária ou outro método comum.
Tenho certeza de que meu feed de dados de entrada está funcionando adequadamente, e eu deixo meus algoritmos de negociação mecânica criar os sinais comerciais. Supondo que eu tenha executado back-tests adequados para confirmar os parâmetros, finalmente estou pronto para usar cointegração na minha troca de pares forex.
Encontrei um indicador MetaTrader que oferece um excelente ponto de partida para construir um sistema de negociação de pares de divisas de cointegração. Parece um indicador Bollinger Band, no entanto, o oscilador mostra o diferencial de preços entre os dois pares de moedas diferentes.
Quando este oscilador se move em direção ao extremo alto ou baixo, indica que os pares estão se desacoplando, o que sinaliza os negócios.
Ainda assim, para ter certeza de sucesso, confio no meu sistema de comércio mecânico bem construído para filtrar os sinais com o teste Augmented Dickey-Fuller antes de executar os negócios apropriados.
Claro, qualquer pessoa que queira usar cointegração para a negociação de pares forex, ainda que não tenha as necessárias habilidades de programação, pode contar com um programador experiente para criar um consultor especialista vencedor.
Através da magia da negociação algorítmica, programo meu sistema de negociação mecânica para definir os spreads de preços com base na análise de dados. Meu algoritmo monitora os desvios de preços, então compra e vende automaticamente pares de moedas para reduzir as ineficiências do mercado.
Riscos a ter em conta ao usar cointegração com troca de pares forex.
O comércio de pares de Forex não é totalmente livre de riscos. Acima de tudo, eu tenho em mente que a negociação de pares forex usando a cointegração é uma estratégia de reversão média, que se baseia no pressuposto de que os valores médios serão os mesmos no futuro como eram no passado.
Embora o teste Augmented Dickey-Fuller mencionado anteriormente seja útil na validação das relações cointegradas para o comércio de pares de forex, isso não significa que os spreads continuarão a ser cointegrados no futuro.
Confio em fortes regras de gerenciamento de risco, o que significa que meu sistema de negociação mecânica sai de negociações não lucrativas se ou quando a reversão-a-média calculada é invalidada.
Quando os valores médios mudam, é chamado de deriva. Eu tento detectar a deriva o mais rápido possível. Em outras palavras, se os preços dos pares Forex previamente cointegrados começam a se mover em uma tendência em vez de reverter para a média previamente calculada, é hora de os algoritmos do meu sistema de negociação mecânica recalcular os valores.
Quando uso o meu sistema de negociação mecânica para negociação de pares de divisas, uso a fórmula autorregressiva mencionada anteriormente neste artigo para calcular uma média móvel para prever o spread. Então, eu saio do comércio em meus limites de erro calculados.
Cointegration é uma ferramenta valiosa para minha troca de pares forex.
O uso da cointegração na negociação de pares forex é uma estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite negociar em qualquer ambiente de mercado. É uma estratégia inteligente que se baseia na reversão, mas isso me ajuda a evitar as armadilhas de algumas das outras estratégias de negociação forex de reversão para média.
Devido ao seu uso potencial em sistemas de negociação mecânica rentáveis, a cointegração para troca de pares de divisas atraiu o interesse tanto de comerciantes profissionais como de pesquisadores acadêmicos.
Há muitos artigos recentemente publicados, como esse artigo de blog focado em quantos, ou essa discussão acadêmica sobre o assunto, bem como uma grande discussão entre os comerciantes.
Cointegration é uma ferramenta valiosa no meu comércio de pares forex, e eu recomendo que você olhe para ele mesmo.
Diz Tommaso Sillian.
Muito bom artigo. É inspirador. Obrigado por escrevê-lo!
Harish Nachnani diz.
A correlação também é aplicada em ações (ações). Qual é a diferença? O processo acima pode ser aplicado às ações?
Eddie Flower diz.
Sim, o mesmo processo pode ser aplicado aos estoques, bem como aos derivados. Uma vez que existe um grande universo de estoques em comparação com os pares de divisas, deve haver uma maior quantidade de oportunidades potenciais para negociação. Com o poder de cruzamento dos sistemas comerciais de hoje, muitos conjuntos de relacionamentos podem ser examinados rapidamente, em tempo real. Cointegration também pode ser usado por comerciantes de opções; pode-se esperar que produza resultados como os populares spreads da Coca Cola-Pepsi, nos quais as relações de preços entre certos estoques / opções permitem que os comerciantes se envolvam em jogos de baixo risco com uma boa chance de ganhar.
Harish Nachnani diz.
Você troca intra dia ou durante semanas usando esta estratégia? Além disso, que linguagem de programação você recomendaria. R leva tempo para executar cálculos e se é comércio intra-dia, a latência entra em jogo.
A linguagem de programação não é importante para o comércio no final do dia. Qualquer linguagem importante como Perl, Python, C / C ++ e C # está bem. R pode ser extremamente rápido, mas retarda se for forçado a alocar dinamicamente a memória.
Eu troco usando gráficos diários, e eu permaneço na maioria dos negócios por alguns dias para algumas semanas. Shaun é um programador experiente, e sempre confio no seu julgamento para usar a melhor linguagem de programação para obter os melhores resultados para uma determinada estratégia de negociação. Na verdade, Shaun pode criar um programa bem equilibrado e vencedor para alavancar a co-integração e outros fatores também. Se você gostou de uma citação, entre em contato com ele diretamente na info @ onestepremoved.
Chris Zimmer diz.
Existe algum interesse em uma implementação deste para o MT4. Se você pode fornecer alguns detalhes sobre sua implementação desta estratégia no código, envie para czimmer @ onestepremoved.
Estou fazendo um pequeno projeto sobre estratégias de co-integração no FX para meu mestrado. Eu acredito que você executou testes de cointegração em muitos pares de moedas. Quais as quais você achou ser estatisticamente significativamente cointegrado?
Eu não acho que Eddie realmente correu os números. O artigo pretende ser um guia geral para o conceito, mas não é o ponto de ser uma estratégia de boa-fé.
1) USD / JPY e EUR / CHF.
2) EUR / PLN e EUR / HUF.
3) USD / TRY e USD / ZAR.
4) AUD / USD e NZD / USD.
5) EUR / NOK e EUR / SEK.
Eu sei que estes estão bastante correlacionados, mas isso não significa cointegração.
Camilo Romero diz.
Existem bons pares de forex cointegrados:
Eu não acho que USDJPY / EURCHF seja um par cointegrado porque não haverá uma estratégia neutra do mercado.
Obrigado por compartilhar.
Camilo Romero diz.
Alguém implementou um código de retorno usando a estratégia de reversão média?
Eu deveria ajustar os valores do pip entre dois pares de divisas?
Alguém adicionou custo de comissão ao código de retorno e obteve resultados lucrativos?
Tenho certeza de que alguém tem, mas não é algo em que você encontrará uma resposta óbvia em gráficos de curto prazo. Você pode encontrar cointegrações de longo prazo, mas a pesquisa não foi feita pela I & # 8217;
A única cointegração é entre EUR e CHF e entre AUD e NZD, uma vez que o único comércio e economia íntima entre esses países e os bancos centrais estão criando essa cointegração.
Não EUR e GBP?
Robert J Armagost diz.
Olá Eddie. Excelente artigo. Voltei a testar 10 anos de gráficos pensando e # 8221; Eu não posso ser a primeira pessoa a ter pensado nisso! & # 8221; quando encontrei este site. Muito obrigado por escrever isso. Eu não me sinto tão sozinho. 🙂 Apenas me perguntando qual corretor você usa ou você usa vários corretores. Obrigado pelo seu tempo.
Sinceramente Robert J. Armagost.
O corretor principal que eu uso é Pepperstone e STO (via TopTradr).
Olá Shaun eu tenho negociado esta estratégia manualmente. Tem software para automatizar isso? (Então, eu não tenho mais que acordar no meio da noite) Obrigado pelo seu tempo.
Não fora da prateleira, mas é algo que podemos construir. Me tire um email com suas regras de entrada e saída para obter uma estimativa. info @ onestepremoved.
Robert & # 8212; Obrigado pelo seu bom feedback. Shaun tem as ferramentas certas para implementar este tipo de estratégia de negociação, e eu concordo inteiramente com as recomendações do corretor, Agradeço novamente por comentar! EF.
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